Приветствую!
Торговля ведется любыми фьючерсами на Московской бирже.
Александр Элдер ОСНОВЫ БИРЖЕВОЙ ТОРГОВЛИ Учебное пособие для участников торгов на мировых биржах
Главный секрет краткосрочной торговли:
Секрет в том, что чем меньше временной масштаб трейдинга, тем меньше денег вы сделаете!.
По своей сути, моя стратегия, это немного переделанная под себя система Резвякова и А.Элдера ,которая тоже основана на торговле на дневных интервалах.
Теперь и для рынка СМЕ- Система адаптирована для торговли SPY500
В этой статье я хочу рассказать о краткосрочной стратегии, полностью дать алгоритм принятия решения на рынке (Система).
У каждого трейдера должна быть своя торговая система, возможно именно такой подход подойдет и вам.Торговля ведется любыми фьючерсами на Московской бирже.
В этой стратегии заложены основы учения Александра Элдера
Советую прочесть книгу:Александр Элдер ОСНОВЫ БИРЖЕВОЙ ТОРГОВЛИ Учебное пособие для участников торгов на мировых биржах
Главный секрет краткосрочной торговли:
Секрет в том, что чем меньше временной масштаб трейдинга, тем меньше денег вы сделаете!.
Теперь и для рынка СМЕ- Система адаптирована для торговли SPY500
Главное правило- это соблюдение мат-ожидания и жесткой дисциплины.
Жёсткая дисциплина при выполнении торговой системы.
1.Торговля ведется на 3 экрана D, H1 и М5
На Н1 и М5 наносим индикатор Heiken_Ashi. Выглядит это примерно так:
На Н1 и М5 наносим индикатор Heiken_Ashi. Выглядит это примерно так:
The trend is my friend
В первую очередь смотрим на тренд на дневке - На графике максимум дня выше максимума( или внутри) предшествующего дня и минимум дня выше минимума предшествующего дня. Входим предпочтительно только в покупку!)
Аналогично смотрим в сторону шорта - когда максимум дня ниже максимума ( или внутри) предшествующего дня и минимум дня ниже минимума предшествующего дня входим только в продажу.
Торговля средне срочно - Позицию можно держать по дневному графику до обратного сигнала!
2. Цель: увеличить счёт на 25% за 1 месяц!
Цель в нутрии дня: 9% Это сделка в соотношении 1 к 5 и 1 к 6.
Более вероятная и рекомендованная дневная цель – рассчитываем Take Profit = 50% от среднедневной волатильности ATR
Более вероятная и рекомендованная дневная цель – рассчитываем Take Profit = 50% от среднедневной волатильности ATR
3. План: 3 сделки по 9% (с учётом возможных неудачных сделок) или при наличии признаков ударной сессии удерживать позицию до конца торговой сессии.
4. Максимальная просадка: (Основы мани-менеджмента)
Максимальное количество убыточных сделок в день: 2 сделки; (любой минус считается убыточной сделкой)
Максимальное количество сделок в день: 4 сделки.
Перерыв 2 ЧАСА после каждой убыточной сделки!
Перерыв НЕДЕЛЯ, после 5 убыточных сделок.
Перерыв до КОНЦА МЕСЯЦА, при 10% убытка
Максимальное количество сделок в день: 4 сделки.
Перерыв 2 ЧАСА после каждой убыточной сделки!
Перерыв НЕДЕЛЯ, после 5 убыточных сделок.
Перерыв до КОНЦА МЕСЯЦА, при 10% убытка
Перерыв до КОНЦА НЕДЕЛИ, после прибыльной сделки 15%-25%
Перерыв до КОНЦА МЕСЯЦА, при достижении высоко прибыльной, (...ных) сделок 40%-50%
Перерыв до КОНЦА МЕСЯЦА, при достижении высоко прибыльной, (...ных) сделок 40%-50%
5. Объём первоначального входа:
70% от счета и 30% докупка
6. Направление работы:
Лонг:
· На дневном графике максимум дня выше максимума или внутри предшествующего дня.
Шорт:
· На дневном графике минимум дня ниже минимума или внутри предшествующего дня.
7. Точка входа:
Вхожу в лонг - после коррекционной волны,( смотрим на Н1) когда появляется либо одна голубая свечка, либо комбинация из двух голубых свечей. После этого перехожу на М5 и ищу точку входа на откате по индикатору 
Вхожу в шорт - после коррекционной волны, (смотрим на Н1), когда появляется либо одна красная свечка, либо комбинация из двух красных свечей.
После этого перехожу на М5 и ищу точку входа на откате по индикатору
Внутренние свечи, дожики и волчки игнорирую. Вхожу в позицию в последние 10-15 секунд формирования свечи на М5
8. Уровень стопа: Графический, по краю закрывшейся свечи или математический, но не более 1,5% от всего капитала. Проскальзывание в торговом терминале выставляю в 1000 пунктов. Если работаем в Терминале Quik.
9. Перенос стопа в без-убыток: 1,5% прибыли по счёту в сделке.
10. Увеличение позиции: При каждом откате на Н1 при условии не менее +4% прибыли по счету в сделке и перенос стопа в общий без убыток.
11. Действия при достижении цели:
Закрываю позицию:
1) по достижению цели 9%
2) по стопу
3) по БУ (без убыток)
Закрываю позицию:
1) по достижению цели 9%
2) по стопу
3) по БУ (без убыток)
12. Если до окончания торговой сессии стоп не сорван и цель не достигнута: закрываю позицию ЕСЛИ - прибыли не достаточно , чтобы без рисково перенести позицию на следующий день! (Смотрим по журналу)
Не торгую доджи и маленькие свечи Heiken Ashi
Ударная сессия
Признаки ударной сессии:
- В течении сессии цена не возвращалась к уровню открытия;
- Резкие движения цены в направлении тренда и коррекции, близкие к боковым;
- В стакане количество контрактов против тренда значительно меньше обычного.(меньше 7 000, а лучше 6000, 5000,4000, 3000,2000)
Привожу пример сделок:
В первую очередь смотрим на тренд на дневке - На графике максимум дня выше максимума предшествующего дня и минимум дня выше минимума предшествующего дня. Входим предпочтительно только в покупку!)
Смотрим на Н1 и если свеча голубая (лучше после отката, если это в конце часовой свечи и это первая голубая свеча) то переходим и на М5, так же по индикатору Heiken_Ashi после отката, на закрытии первой или второй голубой свечи, входим в Long с коротким стопом ( не более 2%)
На рисунке зеленой линией показана зона начала тренда вверх на Н1 и на М5
В первую очередь смотрим на тренд на дневке - На графике максимум дня выше максимума предшествующего дня и минимум дня выше минимума предшествующего дня. Входим предпочтительно только в покупку!)
Смотрим на Н1 и если свеча голубая (лучше после отката, если это в конце часовой свечи и это первая голубая свеча) то переходим и на М5, так же по индикатору Heiken_Ashi после отката, на закрытии первой или второй голубой свечи, входим в Long с коротким стопом ( не более 2%)
На рисунке зеленой линией показана зона начала тренда вверх на Н1 и на М5
Были входы по тренду, но оба раза выбило в БУ, это можно объяснить что всю неделю был бурный рост и возможен откат, это тоже надо учитывать, а такой момент нельзя сделки переносить через ночь, то-есть оставлять на 2 дня и более. Это нужно делать в начале тренда на дневном графике.
Еще пару примеров:
Еще пару примеров:
Тут еще пример, показан флетовый участок рынка:
Смотрим график D и Н1:
На графике Н1 - верхний чарт и Дневной график - нижний чарт.
Из графика видно, как только на часе начинается ход цены по дневному тренду, после закрытия первой красной свечи на Н1 в сторону тренда на дневке, переходим на М5 и ищем точку входа с минимальным стопом, ( в среднем это 150-200 пунктов) загружаем 70% от депо , стоп в размере 2%! и держим позицию как минимум до смены свечи на Н1 на голубой цвет, или тупо держим по дневному тренду пока дневная свеча не закроется выше предыдущей, и доливаемся на каждом откате Н1 в сторону тренда, что дает возможность получать максимальную доходность в одной сделке.
Как сказал Ларри Вильямс - " Ключ к богатству, это время!
Время и ТРЕНД!, твой друг!
Теперь простая математика:
На графике Н1 - верхний чарт и Дневной график - нижний чарт.
Из графика видно, как только на часе начинается ход цены по дневному тренду, после закрытия первой красной свечи на Н1 в сторону тренда на дневке, переходим на М5 и ищем точку входа с минимальным стопом, ( в среднем это 150-200 пунктов) загружаем 70% от депо , стоп в размере 2%! и держим позицию как минимум до смены свечи на Н1 на голубой цвет, или тупо держим по дневному тренду пока дневная свеча не закроется выше предыдущей, и доливаемся на каждом откате Н1 в сторону тренда, что дает возможность получать максимальную доходность в одной сделке.
Как сказал Ларри Вильямс - " Ключ к богатству, это время!
Время и ТРЕНД!, твой друг!
Обратим внимание на дневной тренд в низ( показано стрелкой) Каждая свеча закрывается ниже или внутри предыдущей. Тренд длится до тех пор, пока свеча не закроется выше предыдущей свечи!
Ожидаемый результат (или разница, ожидаемая ценность) подсчитывается при помощи простой формулы: E=(PWxAW) – (PLxAL)
Таким образом Риск – Прибыль составляет 1 к 5 и более!
Например: Наш депозит 100 000 рублей = примерно 7 контракт на индекс РТС.
70% от депозита это вход на 5 контрактов в сделке с риском 2% = 2000 руб на сделку
Среднесрочный расчет на 100 сделок.
Например: Наш депозит 100 000 рублей = примерно 7 контракт на индекс РТС.
70% от депозита это вход на 5 контрактов в сделке с риском 2% = 2000 руб на сделку
Среднесрочный расчет на 100 сделок.
Ожидаемый результат считаем по формуле E=(PWxAW) – (PLxAL)
PW – процент успешных сделок = примерно 70-80%(вычисляется по результатам статистики не менее 100 сделок) ,
PW – процент успешных сделок = примерно 70-80%(вычисляется по результатам статистики не менее 100 сделок) ,
Для расчета возьмем еще меньше, всего 50%
AW – средняя прибыль =8000-10000 рублей PL – процент убыточных сделок =50% AL – средний убыток 2000 рублей
AW – средняя прибыль =8000-10000 рублей PL – процент убыточных сделок =50% AL – средний убыток 2000 рублей
E = (0.5*8000)-(0.5*2000) ; E = 4000-1000 = 3000 руб ,
В долгосрочной перспективе, мы зарабатываем в каждой сделке в среднем по 3000 рублей, без увеличения объема на сделку.
Это просто пример расчета, моя система дает отношение примерно 75% и выше!
Очень в тему, советую прослушать аудиокнигу: Оксиомы биржевого спекулянта.
Совет: Иметь АЛГОРИТМ - принятия решения и не укоризненно следовать этому алгоритму.
Для примера посмотрите видео :
Совет: Иметь АЛГОРИТМ - принятия решения и не укоризненно следовать этому алгоритму.
Для примера посмотрите видео :
Психология иррациональных решений
Как заработать 1000% в год?
Итак, сделав небольшие не хитрые расчеты, вы можете увидеть , что 25% прибыли в месяц - это 1450% в год. Кажется это очень большая цифра. Это увеличение капитала в 14 раз. В таблице ниже наглядно видно, как это происходит.:
Начальная сумма 30000 рублей. Денег не выводим, просто делаем 25% в месяц. Вы видите, что за год сумма увеличивается с 30000 до 436557 руб.
Давайте посмотрим, насколько сложно заработать 25% в месяц.
Вариант 1:
Нужно поймать одну свинг сделку в 3500 пунктов в месяц =25% Фактически, вы можете больше в этом месяце не торговать, Нужна одна сделка в месяц.
Вариант 2:
Вы просто можете делать 5% в неделю. Если рассчитать, то 5% *48 недель =1000% в год. А 5% - это 1000 п. за неделю. Согласитесь, это не много, нужна всего 1 сделка в неделю. При этом неделя должна быть положительная, чтобы до этого не было стопов. Сделали план - можете отдыхать.
Вариант 3:
Делать 2% в день 22 дня. 2% х 22 дня =50%/2=25%.
То есть 2% в день = 600 п. ( 3 дня в неделю по 2%=25%).
То есть 2% в день = 600 п. ( 3 дня в неделю по 2%=25%).
Но этот вариант меня лично не устраивает. Более выгодно и менее хлопотно сидеть в одной сделке до 10-15% Это сделки в отношение риск/прибыль 1 к 5 , 1 к 10 и выше. Практически каждую неделю бывают такие сделки!
БОНУС - Перевод книги Ларри Вильямса "Взламывая денежный код"
скачай 
https://goo.gl/YuVC4m
https://goo.gl/YuVC4m
Ключевой момент, который вы должны помнить, разрабатывая систему, - эта торговая стратегия продумана ВАМИ, потому что она подходит для ВАШИХ целей, веры, желаний и устремлений.
Ниже приведены основные идеи Марка Дагласа из его книги "Дисциплинированный трейдер".
Марк Даглас убеждён, что составляющие торгового успеха - это на 80% психология трейдера и лишь на 20 % -его методика, будь то фундаментальный анализ или технический.
1. Я с каждым днём становлюсь ТЕРПЕЛИВЕЕ и УВЕРЕННЕЕ в себе.
2. Рынок способен на всё, он всегда прав, и поведения рынка не изменить. Изменить можно лишь себя - свой рыночный взгляд, сделав его более ясным и беспристрастным для умелого распознавания сигналов рынка.
3. Я должен УЧИТЬСЯ, а не оправдываться, когда неправ. Рынок подскажет, когда Я неправ, потому что я потеряю деньги.
4. Моя первая и ближайшая цель - ОПРЕДЕЛИТЬ навыки, которые мне нужны, чтобы совершенствовать себя как трейдера и сосредоточиться на РАЗВИТИИ этих навыков, а не на деньгах. Деньги - лишь побочный продукт навыков.
5. Я уверен, что силою своего сознания смогу воспринять всю информацию, которую должен знать.
6. Я устанавливаю для себя ПРИНЦИП торговать исключительно на основе САМОДИСЦИПЛИНЫ (Торговый план).
7. Самодисциплина и навык безупречного проведения сделок гораздо ВАЖНЕЕ сиюминутного желания заработать деньги.
8. Спекуляция - это БИЗНЕС и должна рассматриваться исключительно в таком аспекте. Не позволять себе попадать под влияние волнения, страха, гнева и искушения.
9. Я уверен, что в любой ситуации поступлю с максимальной выгодой для себя. ( САМОДОВЕРИЕ )
10. Находясь в прибыльной открытой позиции Я задаю себе вопрос: « Почему Я должен волноваться о потере 20-100 $, которых ещё 10-30 минут назад у меня не было? Я знаю, что Я ПРАВ, потому что, если бы Я был не прав, у меня не было бы вообще никакой прибыли».
11. Открывая позицию Я мысленно представляю себе рыночную картину, которая должна сложиться ближайшие 5-20 минут, а также противоположную картину - всякое может случиться.
12. Потери НЕИЗБЕЖНЫ, они являются БЕСЦЕННЫМ опытом проведения сделок.
Профитов вам!
